PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с FIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Water ETF (FIW).

IGLD и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLD и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и FIW

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%.

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Сравнение комиссий IGLD и FIW

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

IGLD vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.21

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.46

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.33

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

1.04

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.21

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.35

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.43

+0.63

Корреляция

Корреляция между IGLD и FIW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и FIW

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и FIW

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLDFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-52.75%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-12.74%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-28.53%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-9.95%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.29%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и FIW

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLDFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

5.83%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

11.03%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

18.65%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.30%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

19.88%

-5.02%