PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и FDL


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%19.67%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.


IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий IGLD и FDL

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.


Доходность на риск

IGLD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.43

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.00

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.77

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

7.07

+2.57

IGLD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.46

+0.61

Корреляция

Корреляция между IGLD и FDL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и FDL

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности FDL в 3.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и FDL

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и FDL.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-65.93%

+47.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-11.58%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-16.46%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-1.21%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-9.72%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.90%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и FDL

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

2.71%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

8.23%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

14.94%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.32%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.09%

-2.23%