Сравнение IGLD с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
IGLD и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 19.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и FDL
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
IGLD vs. FDL — Ранг доходности на риск
IGLD
FDL
Сравнение IGLD c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.43 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.00 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.77 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.07 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.43 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.46 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и FDL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и FDL
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и FDL
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -65.93% | +47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -11.58% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -16.46% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -1.21% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -9.72% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.90% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и FDL
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 2.71% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 8.23% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 14.94% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 14.32% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.09% | -2.23% |