PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

IGLB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.91% соответственно.

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий IGLB и SPBO

IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.93

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.28

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.79

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

5.47

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между IGLB и SPBO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и SPBO

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и SPBO

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-22.23%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-2.96%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-22.23%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-22.23%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-1.74%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-4.07%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.97%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и SPBO

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.23%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

3.07%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

5.44%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

7.18%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

7.49%

+5.04%