PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с BSCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).

IGLB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и BSCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%3.57%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		0.51%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%

BSCR

1 день
0.05%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.62%
3 года*
4.86%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с JPIEBSCR с VCSH

Сравнение комиссий IGLB и BSCR

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBBSCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

3.14

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

4.95

-4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.80

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

5.68

-4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

29.17

-27.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

3.14

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между IGLB и BSCR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и BSCR

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BSCR в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.30%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и BSCR

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и BSCR.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-17.26%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-0.81%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-14.87%

-19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-0.14%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-3.41%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.16%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и BSCR

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.36%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

0.62%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

1.48%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

4.12%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

5.40%

+7.13%