Сравнение IGIEX с VEGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).
IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIEX и VEGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIEX и VEGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 0.50% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.23% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIEX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.
IGIEX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
VEGBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIEX и VEGBX
IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.
Доходность на риск
IGIEX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск
IGIEX
VEGBX
Сравнение IGIEX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIEX | VEGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.98 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.75 | 2.84 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.44 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 10.52 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIEX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.98 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.03 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IGIEX и VEGBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIEX и VEGBX
Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VEGBX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 7.04% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.79% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IGIEX и VEGBX
Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и VEGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIEX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -24.27% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -3.89% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -24.27% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -3.19% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -3.90% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.98% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIEX и VEGBX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеют волатильность 2.08% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIEX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.86% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 4.98% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 6.27% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.37% | -0.98% |