Сравнение IGIEX с ESDIX
IGIEX (Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund) and ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) are both Emerging Markets Bonds funds from Ashmore. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGIEX charges 0.72%/yr vs 0.67%/yr for ESDIX.
Доходность
Сравнение доходности IGIEX и ESDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGIEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.42%
ESDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IGIEX и ESDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 3.65% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 1.54% | 6.15% | 5.31% | -9.66% | -4.21% | 2.48% |
Correlation
The correlation between IGIEX and ESDIX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between IGIEX and ESDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIEX vs. ESDIX — Ранг доходности на риск
IGIEX
ESDIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGIEX c ESDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGIEX | ESDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGIEX и ESDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIEX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIEX и ESDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIEX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | — | — |
Сравнение комиссий IGIEX и ESDIX
IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ESDIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIEX и ESDIX
Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 0.39% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% |
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 5.64% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
IGIEX and ESDIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGIEX и ESDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор