Сравнение IGIEX с EMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX).
IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIEX и EMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIEX и EMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | -0.62% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 1.36% | 8.81% | 8.28% | 6.01% | -22.35% | -6.47% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIEX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у EMCIX с доходностью 1.36%.
IGIEX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
EMCIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIEX и EMCIX
IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMCIX в 1.01%.
Доходность на риск
IGIEX vs. EMCIX — Ранг доходности на риск
IGIEX
EMCIX
Сравнение IGIEX c EMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIEX | EMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.20 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.95 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.91 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 7.03 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIEX | EMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.20 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.28 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.02 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между IGIEX и EMCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIEX и EMCIX
Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности EMCIX в 10.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 7.12% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 10.44% | 7.69% | 4.92% | 5.23% | 6.67% | 4.28% | 5.13% | 6.62% | 6.62% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок IGIEX и EMCIX
Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки EMCIX в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и EMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIEX | EMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -36.20% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -3.81% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -36.20% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -9.88% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -13.64% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.08% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIEX и EMCIX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIEX | EMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.91% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 4.82% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 6.06% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.66% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.07% | -0.68% |