PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с ESFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с ESFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и ESFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и ESFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.48%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ESFIX с доходностью 0.48%.

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

ESFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.27%
1 год
1.96%
3 года*
8.24%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMFIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESIGXIGIEX с EMQIXIGIEX с ESDIXIGIEX с ELBIXIGIEX с EFEIX
Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с EMKIXESFIX с ESDIXESFIX с ESIGXESFIX с EFEIXESFIX с EMQIXESFIX с EMFIX

Сравнение комиссий IGIEX и ESFIX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.

IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXESFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.26

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

0.47

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.10

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.45

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

1.27

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. ESFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ESFIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и ESFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXESFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.26

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.41

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.16

+0.71

Корреляция

Корреляция между IGIEX и ESFIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и ESFIX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности ESFIX в 7.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.36%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и ESFIX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и ESFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXESFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-48.22%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-4.86%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-43.24%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-25.80%

+22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-16.82%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.72%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и ESFIX

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXESFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.05%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

8.22%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

9.10%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

8.26%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

8.33%

-2.94%