PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с EMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с EMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и EMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и EMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у EMFIX с доходностью 3.30%.

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMKIXIGIEX с ESFIXIGIEX с ESDIXIGIEX с ESIGXIGIEX с EMQIXIGIEX с ELBIXIGIEX с EFEIX
Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с EMCIXEMFIX с DRESX

Сравнение комиссий IGIEX и EMFIX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMFIX в 1.17%.

EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. EMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c EMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXEMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.01

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.62

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.67

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

10.05

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. EMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMFIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и EMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXEMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между IGIEX и EMFIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и EMFIX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности EMFIX в 1.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и EMFIX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки EMFIX в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и EMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXEMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-44.99%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-13.50%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-42.41%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-12.07%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-17.11%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.59%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и EMFIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) составляет 2.05%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXEMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

7.92%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

12.94%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

18.81%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

18.52%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

19.50%

-14.11%