PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с ESIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и ESIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%23.37%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ESIGX с доходностью 2.60%.

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMFIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESDIXIGIEX с EMQIXIGIEX с ESFIXIGIEX с ELBIXIGIEX с EFEIX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIXESIGX с FQEMX

Сравнение комиссий IGIEX и ESIGX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ESIGX в 1.17%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXESIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.06

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.68

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.70

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

10.49

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIGX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и ESIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGIEX и ESIGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и ESIGX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности ESIGX в 1.99%

TTM202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и ESIGX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки ESIGX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и ESIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-47.21%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-13.50%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-44.76%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-12.11%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-20.32%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.47%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и ESIGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) составляет 2.05%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

7.89%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

12.63%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

18.65%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

18.55%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

21.62%

-16.23%