PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с EMKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с EMKIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и EMKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и EMKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.50%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EMKIX с доходностью -1.50%.

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

EMKIX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.45%
1 год
12.21%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMFIXIGIEX с ESFIXIGIEX с ESDIXIGIEX с ESIGXIGIEX с EMQIXIGIEX с ELBIXIGIEX с EFEIX
Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESFIXEMKIX с EFEIXEMKIX с ESCIXEMKIX с ESIGXEMKIX с GMOQX

Сравнение комиссий IGIEX и EMKIX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMKIX в 1.02%.

EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. EMKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c EMKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXEMKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.02

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

3.04

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.59

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

10.34

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. EMKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMKIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и EMKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXEMKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.13

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.14

+0.69

Корреляция

Корреляция между IGIEX и EMKIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и EMKIX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности EMKIX в 8.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.37%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и EMKIX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки EMKIX в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и EMKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXEMKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-47.14%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-5.01%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-40.22%

+14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-21.12%

+18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-21.11%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.26%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и EMKIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) составляет 2.05%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXEMKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.23%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

4.71%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

6.19%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

7.54%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

8.22%

-2.83%