PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%31.45%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMFIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESDIXIGIEX с EMQIXIGIEX с ESFIXIGIEX с ESIGXIGIEX с ELBIX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий IGIEX и EDF

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.80

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

1.11

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.16

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.88

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

3.89

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.80

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.10

+0.45

Корреляция

Корреляция между IGIEX и EDF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и EDF

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и EDF

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-64.23%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-13.91%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-53.09%

+27.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-15.87%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-21.61%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.20%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и EDF

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) составляет 2.05%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

6.38%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

10.45%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

18.19%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

25.88%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

30.66%

-25.27%