Сравнение IGIEX с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Amana Participation Fund (AMAPX).
IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIEX и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIEX и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | -0.06% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.56% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.56%.
IGIEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIEX и AMAPX
IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
IGIEX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
IGIEX
AMAPX
Сравнение IGIEX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIEX | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.27 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 1.90 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.17 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 5.02 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIEX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.27 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IGIEX и AMAPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIEX и AMAPX
Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 7.08% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IGIEX и AMAPX
Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIEX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -7.75% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -2.51% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -7.75% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.41% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -1.57% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.58% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIEX и AMAPX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIEX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.67% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 1.16% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 2.08% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 2.06% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 1.95% | +3.44% |