Сравнение IGIB с TOTR
IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) are both exchange-traded funds - IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index, while TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price. IGIB is passively managed, while TOTR is actively managed. Over the past 3 years, IGIB returned 6.21%/yr vs 4.40%/yr for TOTR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IGIB charges 0.06%/yr vs 0.31%/yr for TOTR.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и TOTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TOTR с доходностью 0.31%.
IGIB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.04%
TOTR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGIB и TOTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.21% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -0.45% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.31% | 7.41% | 2.43% | 6.27% | -15.88% | 0.14% |
Correlation
The correlation between IGIB and TOTR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between IGIB and TOTR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIB vs. TOTR — Ранг доходности на риск
IGIB
TOTR
Сравнение IGIB c TOTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | TOTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.15 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.48 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.04 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и TOTR
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и TOTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -19.63% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.56% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -6.16% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.97% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -9.00% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.85% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и TOTR
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.25% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.70% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.37% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 6.22% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.22% | -0.16% |
Сравнение комиссий IGIB и TOTR
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и TOTR
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности TOTR в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.31% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGIB and TOTR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIB has higher volatility (1.33%) compared to TOTR (1.25%). In terms of maximum drawdown, IGIB dropped -20.62% vs TOTR's -19.63%.
On 3-year performance, IGIB leads with 6.21% vs 4.40% for TOTR. On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IGIB has performed better with a 6.21% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.
TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.82% for IGIB.
IGIB is categorized as Corporate Bonds, while TOTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.06% for IGIB and 0.31% for TOTR.
IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIB и TOTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор