Сравнение IGIB с TOTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR).
IGIB и TOTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIB и TOTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и TOTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -0.45% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 6.27% | -15.88% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TOTR с доходностью 0.08%.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и TOTR
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.
Доходность на риск
IGIB vs. TOTR — Ранг доходности на риск
IGIB
TOTR
Сравнение IGIB c TOTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | TOTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.25 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.44 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.85 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.05 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и TOTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и TOTR
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности TOTR в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и TOTR
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и TOTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -19.63% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.17% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.19% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -9.27% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.94% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и TOTR
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.76% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.71% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 5.03% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 6.30% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.30% | -0.26% |