Сравнение IGIB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IGIB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IGIB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.08% против 28.39% соответственно.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и SOXX
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IGIB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IGIB
SOXX
Сравнение IGIB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.63 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.44 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 16.46 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и SOXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и SOXX
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и SOXX
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -70.21% | +49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -18.27% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -45.75% | +25.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | -45.75% | +25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -7.95% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -20.10% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 4.92% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и SOXX
Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.12%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 12.83% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 26.41% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 40.12% | -35.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 35.48% | -28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 32.98% | -26.94% |