PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IGIAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.27% против 19.12% соответственно.


IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Integrity ESG Growth & Income Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий IGIAX и PAGRX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

IGIAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIAXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.74

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.49

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.21

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

16.28

-7.68

IGIAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIAXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGIAX и PAGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и PAGRX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и PAGRX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-55.87%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-13.80%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-36.52%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-38.01%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.77%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-10.09%

-23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.73%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и PAGRX

Текущая волатильность для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) составляет 6.02%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.77%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.91%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

25.69%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

24.53%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

24.49%

-6.51%