Сравнение IGIAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 1.29% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IGIAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.27% против 19.12% соответственно.
IGIAX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.27%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIAX и PAGRX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
IGIAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
IGIAX
PAGRX
Сравнение IGIAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.49 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.21 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 16.28 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGIAX и PAGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и PAGRX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 3.58% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и PAGRX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -55.87% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -13.80% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -36.52% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -38.01% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.77% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -10.09% | -23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.73% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и PAGRX
Текущая волатильность для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) составляет 6.02%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.77% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.91% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 25.69% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 24.53% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 24.49% | -6.51% |