PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции IGIAX превзошли акции NOIEX по среднегодовой доходности: 13.27% против 12.56% соответственно.

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий IGIAX и NOIEX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

IGIAX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.62

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.35

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

6.27

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между IGIAX и NOIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и NOIEX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и NOIEX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-45.66%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.41%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-21.89%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-35.31%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.87%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-5.01%

-28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и NOIEX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.04%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.39%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

19.24%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.37%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.94%

+0.04%