PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с IDIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции IGIAX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 13.27% против 10.85% соответственно.

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX

Сравнение комиссий IGIAX и IDIVX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IGIAX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXIDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.10

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.93

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

9.24

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXIDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между IGIAX и IDIVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и IDIVX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IDIVX в 6.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и IDIVX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и IDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-31.64%

-47.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.36%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-16.34%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-31.64%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.25%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-3.39%

-30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и IDIVX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.56%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

7.36%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

13.97%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

13.90%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

14.91%

+3.07%