Сравнение IGIAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIAX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 1.29% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции IGIAX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.64% соответственно.
IGIAX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.27%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIAX и DFIEX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
IGIAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
IGIAX
DFIEX
Сравнение IGIAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.95 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.55 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.57 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 10.07 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.95 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IGIAX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и DFIEX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 3.58% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и DFIEX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -62.22% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.01% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -28.66% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -41.04% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -7.75% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -12.26% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.81% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и DFIEX
Текущая волатильность для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) составляет 6.02%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 7.09% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.45% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 15.90% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 15.65% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 16.35% | +1.63% |