PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHG с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

IGHG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		-0.14%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 4.67% против 2.72% соответственно.

IGHG

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.35%
3 года*
8.08%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.67%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с IGBHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий IGHG и VCSH

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGHG vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.19

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.52

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

14.44

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.17

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.01

-0.50

Корреляция

Корреляция между IGHG и VCSH составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и VCSH

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.18%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и VCSH

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHGVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-12.86%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-1.40%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-9.48%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-12.86%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.83%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-0.97%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.34%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и VCSH

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHGVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.94%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.29%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.28%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

2.86%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

3.35%

+4.13%