Сравнение IGHG с VCSH
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index while VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.84%/yr vs 2.65%/yr for VCSH. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 4.84% против 2.65% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.84%
VCSH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам IGHG и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.12% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.72% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Correlation
The correlation between IGHG and VCSH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | -0.00 |
The correlation between IGHG and VCSH shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. VCSH — Ранг доходности на риск
IGHG
VCSH
Сравнение IGHG c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGHG | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 11.86 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGHG и VCSH
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -12.86% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -1.40% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -1.40% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -9.48% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -12.86% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.24% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.96% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.35% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и VCSH
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.69% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.48% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 1.92% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.89% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 3.35% | +4.10% |
Сравнение комиссий IGHG и VCSH
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и VCSH
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and VCSH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSH has higher volatility (0.69%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs VCSH's -12.86%.
On 10-year performance, IGHG leads with 4.84% vs 2.65% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.84% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.45% for VCSH.
IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.04% for VCSH.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор