PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHG с SPBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.72%/yr vs 2.77%/yr for SPBO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 4.72% против 2.77% соответственно.

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Correlation

The correlation between IGHG and SPBO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.02

The correlation between IGHG and SPBO shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS

Доходность на риск

IGHG vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGSPBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.45

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.12

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.20

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

6.94

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.09

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IGHG и SPBO

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и SPBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHGSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-22.23%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-2.87%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-6.41%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-22.23%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-22.23%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.91%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-4.04%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и SPBO

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.62%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHGSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.35%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

3.21%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.36%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

7.18%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

7.49%

-0.03%

Сравнение комиссий IGHG и SPBO

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и SPBO

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что сопоставимо с доходностью SPBO в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

IGHG and SPBO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBO has higher volatility (1.35%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs SPBO's -22.23%.

On 10-year performance, IGHG leads with 4.72% vs 2.77% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.72% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 5.11% for IGHG.

IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.03% for SPBO.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и SPBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор