PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHG с IBTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGHG returned 5.24%/yr vs 0.47%/yr for IBTH. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IBTH.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 0.92%.

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и IBTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%4.99%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.92%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%

Correlation

The correlation between IGHG and IBTH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX

Доходность на риск

IGHG vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.57

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
6.60

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.93

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

10.34

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

40.10

-28.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGIBTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.57

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.11

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.15

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IGHG и IBTH

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и IBTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHGIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-16.16%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-0.38%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-2.10%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-14.41%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.36%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.72%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.10%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и IBTH

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHGIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.18%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

0.54%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.11%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

4.20%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

4.21%

+3.25%

Сравнение комиссий IGHG и IBTH

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и IBTH

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IBTH в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Часто задаваемые вопросы

IGHG and IBTH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGHG has higher volatility (0.62%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs IBTH's -16.16%.

On 5-year performance, IGHG leads with 5.24% vs 0.47% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.24% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.83% for IBTH.

IGHG is categorized as Corporate Bonds, while IBTH is Government Bonds. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.07% for IBTH.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор