PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGHG и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.83%.


IGHG

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.69%
С начала года
2.07%
1 год
4.69%
3 года*
7.88%
5 лет*
5.33%
10 лет*
4.69%

FLDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.83%
1 год
4.45%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и FLDR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
2.07%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-2.43%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
1.83%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%

Correlation

The correlation between IGHG and FLDR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Доходность на риск

IGHG vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGHGFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

2.61

-1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

9.56

-6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

64.94

-55.51

IGHG vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGHG и FLDR

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FLDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGHGFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-12.23%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-0.47%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-0.76%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-2.33%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.03%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.35%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.07%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и FLDR

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGHGFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.21%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

0.61%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

0.80%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

1.21%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

5.23%

+2.09%

Сравнение комиссий IGHG и FLDR

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и FLDR

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FLDR в 4.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
4.33%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.13%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Часто задаваемые вопросы


IGHG and FLDR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGHG has higher volatility (0.58%) compared to FLDR (0.21%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, IGHG leads with 5.33% vs 3.72% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.33% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.33% for FLDR.

IGHG is categorized as Corporate Bonds, while FLDR is Short-Term Bond. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.60 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор