Сравнение IGHG с FLDR
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGHG returned 5.33%/yr vs 3.72%/yr for FLDR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.83%.
IGHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.69%
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHG и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.07% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -2.43% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.83% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.84% |
Correlation
The correlation between IGHG and FLDR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. FLDR — Ранг доходности на риск
IGHG
FLDR
Сравнение IGHG c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGHG | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.61 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 9.56 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 64.94 | -55.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGHG и FLDR
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -12.23% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -0.47% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -0.76% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -2.33% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.03% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.35% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.07% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и FLDR
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.21% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 0.61% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 0.80% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 1.21% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 5.23% | +2.09% |
Сравнение комиссий IGHG и FLDR
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и FLDR
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FLDR в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.33% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and FLDR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGHG has higher volatility (0.58%) compared to FLDR (0.21%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs FLDR's -12.23%.
On 5-year performance, IGHG leads with 5.33% vs 3.72% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.33% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.33% for FLDR.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while FLDR is Short-Term Bond. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.15% for FLDR.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.60 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор