Сравнение IGHG с BSCQ
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGHG returned 5.27%/yr vs 1.47%/yr for BSCQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.
IGHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.79%
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHG и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.32% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
Correlation
The correlation between IGHG and BSCQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
IGHG
BSCQ
Сравнение IGHG c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.43 | -2.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 42.97 | -39.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 178.56 | -166.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 7.01 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.45 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и BSCQ
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -16.50% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -0.10% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -1.13% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -13.02% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.85% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.02% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и BSCQ
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.17% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.43% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.63% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.30% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 4.77% | +2.69% |
Сравнение комиссий IGHG и BSCQ
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и BSCQ
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности BSCQ в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and BSCQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGHG has higher volatility (0.62%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs BSCQ's -16.50%.
On 5-year performance, IGHG leads with 5.27% vs 1.47% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.27% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.12% for BSCQ.
IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.01 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор