Сравнение IGHG с BITU
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IGHG returned 6.08% vs -73.89% for BITU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
IGHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.79%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHG и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.32% | 5.65% | 6.38% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between IGHG and BITU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. BITU — Ранг доходности на риск
IGHG
BITU
Сравнение IGHG c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.92 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -1.48 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.85 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.37 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и BITU
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -80.13% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -80.13% | +78.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.13% | +80.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -34.58% | +32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 50.09% | -49.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и BITU
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.62%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 18.31% | -17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 68.43% | -65.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 87.07% | -83.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 97.43% | -92.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 97.43% | -89.97% |
Сравнение комиссий IGHG и BITU
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и BITU
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and BITU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, IGHG leads with 6.08% vs -73.89% for BITU. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 6.08% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 5.11% for IGHG.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while BITU is Cryptocurrency. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.95% for BITU.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор