Сравнение IGHAX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.09% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и VYMSX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IGHAX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IGHAX
VYMSX
Сравнение IGHAX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.05 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.19 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и VYMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и VYMSX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и VYMSX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -57.85% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -14.15% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -31.71% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -43.69% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.34% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -9.21% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.73% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.17% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 12.74% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 24.41% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 23.28% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 22.84% | -8.09% |