Сравнение IGF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IGF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.84% против 28.39% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и SOXX
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IGF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IGF
SOXX
Сравнение IGF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.03 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.63 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.44 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 16.46 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IGF и SOXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и SOXX
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и SOXX
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -70.21% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -18.27% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -45.75% | +24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -45.75% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -7.95% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -20.10% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.92% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 12.83% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 26.41% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 40.12% | -27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 35.48% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 32.98% | -16.18% |