Сравнение IGF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IGF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.81% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и DGRO
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IGF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IGF
DGRO
Сравнение IGF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.14 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.66 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.48 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 6.80 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.14 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IGF и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и DGRO
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и DGRO
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -35.10% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.92% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -19.31% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -35.10% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -4.70% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -3.48% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.37% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и DGRO
iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.57% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 7.21% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 14.47% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.84% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.63% | +0.17% |