Сравнение IGEB с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
IGEB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.52% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.23%.
IGEB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и SPBO
IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGEB vs. SPBO — Ранг доходности на риск
IGEB
SPBO
Сравнение IGEB c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.82 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 5.60 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и SPBO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и SPBO
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности SPBO в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.99% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и SPBO
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -22.23% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.96% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -22.23% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.82% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.07% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.96% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и SPBO
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 2.13% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.23% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.07% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 5.44% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 7.19% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 7.49% | -0.93% |