PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGEB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGEB и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
-0.52%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%8.42%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.


IGEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.18%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.21%
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Investment Grade Bond Factor ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IGEB и IWM

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGEB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEBIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.82

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

6.76

-0.88

IGEB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между IGEB и IWM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и IWM

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
4.99%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и IWM

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IGEBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-59.05%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-13.74%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-31.91%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-7.91%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.83%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.70%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и IWM

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.13%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGEBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

7.47%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

14.47%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

23.18%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

22.55%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

22.99%

-16.43%