Сравнение IGEB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Gold Trust (IAU).
IGEB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.52% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IGEB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и IAU
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGEB vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGEB
IAU
Сравнение IGEB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.90 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.33 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.72 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 9.95 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.90 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.26 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и IAU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и IAU
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.58% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и IAU
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -45.14% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -19.18% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -20.93% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -11.71% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -15.98% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 5.23% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и IAU
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.13%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 10.44% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 24.15% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 27.64% | -22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 17.70% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 15.83% | -9.27% |