Сравнение IGEB с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IGEB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 0.35% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и BSCR
IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGEB vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IGEB
BSCR
Сравнение IGEB c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.14 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 4.95 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.80 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.68 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 29.17 | -23.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.14 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и BSCR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и BSCR
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и BSCR
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -17.26% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -0.81% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -14.87% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.14% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.41% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.16% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и BSCR
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.36% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.62% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 1.48% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.12% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 5.40% | +1.16% |