PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

IGE и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGE и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 11.04% против -2.56% соответственно.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий IGE и XES

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

IGE vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.97

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.26

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

6.81

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.08

+0.39

Корреляция

Корреляция между IGE и XES составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и XES

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IGE и XES

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-95.65%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-27.52%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-45.95%

+20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-91.23%

+30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-73.12%

+71.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-54.22%

+35.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

9.15%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и XES

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.93%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

22.22%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

40.10%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

39.83%

-17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

45.19%

-20.15%