PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с XES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGE returned 9.79%/yr vs -2.47%/yr for XES. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IGE charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности IGE и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 9.79% против -2.47% соответственно.

IGE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.36%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.36%
1 год
43.74%
3 года*
20.25%
5 лет*
17.22%
10 лет*
9.79%

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		22.98%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between IGE and XES is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between IGE and XES shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGE и XES

Секторы
IGE
XES

Энергетика

71.9%
97.5%

Сырьевые материалы

24.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IGE
71.9%
XES
97.5%

Сырьевые материалы

IGE
24.5%
XES

-

Потребительский циклический сектор

IGE
3.3%
XES

-

Здравоохранение

IGE
0.2%
XES

-

Промышленность

IGE
0.1%
XES
2.5%

Коммуникационные услуги

IGE

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

XES

-

Финансовые услуги

IGE

-

XES

-

Недвижимость

IGE

-

XES

-

Технологии

IGE

-

XES

-

Коммунальные услуги

IGE

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

IGE vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.23

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.86

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

9.93

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

26.79

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.07

+0.37

Просадки

Сравнение просадок IGE и XES

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-95.65%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-9.84%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-45.95%

+26.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-45.95%

+20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-91.23%

+30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-70.90%

+68.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-54.36%

+35.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.64%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и XES

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.40%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

8.22%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

20.52%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

30.50%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

39.04%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

45.04%

-20.10%

Сравнение комиссий IGE и XES

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и XES

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IGE and XES have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.22%) compared to IGE (4.40%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, IGE leads with 9.79% vs -2.47% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.79% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

IGE has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.12% for XES.

IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор