PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGE с IGEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с IGEB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB).

IGE и IGEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или IGEB.

Корреляция

Корреляция между IGE и IGEB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IGE и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGE:

-0.10

IGEB:

0.93

Коэф-т Сортино

IGE:

0.05

IGEB:

1.58

Коэф-т Омега

IGE:

1.01

IGEB:

1.20

Коэф-т Кальмара

IGE:

-0.08

IGEB:

0.60

Коэф-т Мартина

IGE:

-0.25

IGEB:

3.47

Индекс Язвы

IGE:

6.58%

IGEB:

1.84%

Дневная вол-ть

IGE:

22.02%

IGEB:

5.82%

Макс. просадка

IGE:

-67.62%

IGEB:

-22.04%

Текущая просадка

IGE:

-8.24%

IGEB:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью 1.97%.

IGE

С начала года

2.47%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-4.99%

1 год

-2.26%

5 лет

19.68%

10 лет

4.09%

IGEB

С начала года

1.97%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

1.95%

1 год

5.33%

5 лет

1.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGE и IGEB

IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGE и IGEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг риск-скорректированной доходности IGE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGE c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IGEB равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и IGEB

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IGEB в 5.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.54%2.54%2.85%2.95%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.07%1.83%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		5.12%5.09%4.60%3.64%2.67%3.56%5.61%3.59%1.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGE и IGEB

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.62%, что больше максимальной просадки IGEB в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и IGEB

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...