Сравнение IGE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IGE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или VTI.
Основные характеристики
| IGE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 18.49% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 19.14% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.44% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 12.05% |
| Макс. просадка | -67.73% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.05% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между IGE и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGE и VTI
С начала года, IGE показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.44% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и VTI
IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и VTI
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.47% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.50% | 2.61% | 2.05% | 1.61% | 2.99% | 1.78% | 1.46% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и VTI
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и VTI
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.