Сравнение IGE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IGE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или VTI.
Доходность
Сравнение доходности IGE и VTI
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.98% против 12.59% соответственно.
IGE
16.97%
2.54%
2.82%
19.52%
14.20%
3.98%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| IGE | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.87 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 12.51% |
| Макс. просадка | -67.73% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и VTI
IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IGE и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и VTI
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.43% | 2.85% | 2.95% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.07% | 1.83% | 1.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и VTI
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и VTI
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.