Сравнение IGE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
IGE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или XLE.
Доходность
Сравнение доходности IGE и XLE
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.03% соответственно.
IGE
16.97%
2.54%
2.82%
19.52%
14.20%
3.98%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| IGE | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.87 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 17.79% |
| Макс. просадка | -67.73% | -71.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и XLE
IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между IGE и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и XLE
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.43% | 2.85% | 2.95% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.07% | 1.83% | 1.50% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и XLE
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и XLE
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.00%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.