PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

IGE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGE имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции XLE немного впереди с 11.23%.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHDIGE с VTI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий IGE и XLE

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IGE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.18

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.56

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.61

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

4.23

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.18

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между IGE и XLE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и XLE

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IGE и XLE

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-71.26%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-18.79%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-26.04%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-66.81%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.74%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-18.05%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

7.15%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и XLE

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.45%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.46%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

25.21%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

26.09%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

29.50%

-4.46%