Сравнение IGE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
IGE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или XLE.
Основные характеристики
| IGE | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.08% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 21.90% | 22.61% |
| Дох-ть за 3 года | 18.36% | 27.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.51% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 18.66% |
| Макс. просадка | -67.73% | -71.54% |
| Current Drawdown | -4.09% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между IGE и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGE и XLE
С начала года, IGE показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.51% против 3.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и XLE
IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и XLE
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.45% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.50% | 2.61% | 2.05% | 1.61% | 2.99% | 1.78% | 1.46% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и XLE
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и XLE
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 4.57% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.