Сравнение IGE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
IGE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или XLE.
Корреляция
Корреляция между IGE и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGE и XLE
Основные характеристики
IGE:
1.07
XLE:
0.64
IGE:
1.48
XLE:
0.96
IGE:
1.19
XLE:
1.12
IGE:
1.33
XLE:
0.81
IGE:
3.69
XLE:
1.74
IGE:
4.68%
XLE:
6.66%
IGE:
16.11%
XLE:
18.16%
IGE:
-67.62%
XLE:
-71.54%
IGE:
-5.78%
XLE:
-6.63%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGE показывает доходность 5.22%, а XLE немного ниже – 5.15%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.46% против 5.20% соответственно.
IGE
5.22%
-2.60%
1.72%
13.69%
13.16%
4.46%
XLE
5.15%
-4.14%
0.54%
8.75%
15.47%
5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и XLE
IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGE и XLE
IGE
XLE
Сравнение IGE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и XLE
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XLE в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.41% | 2.54% | 2.85% | 2.95% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.07% | 1.83% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.19% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и XLE
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.62%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и XLE
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.99%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.