Сравнение IGE с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
IGE и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или PXE.
Доходность
Сравнение доходности IGE и PXE
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 3.98% против 2.81% соответственно.
IGE
16.97%
2.54%
2.82%
19.52%
14.20%
3.98%
PXE
4.12%
4.15%
-7.80%
3.62%
20.15%
2.81%
Основные характеристики
| IGE | PXE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.87 | 0.51 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 11.19% |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 22.46% |
| Макс. просадка | -67.73% | -83.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -14.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и PXE
IGE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Корреляция
Корреляция между IGE и PXE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и PXE
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PXE в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.43% | 2.85% | 2.95% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.07% | 1.83% | 1.50% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.55% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и PXE
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и PXE
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.00%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.