Сравнение IGE с PXE
IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGE returned 8.90%/yr vs 8.03%/yr for PXE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IGE charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности IGE и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.03% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 8.90%
PXE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам IGE и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 13.49% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 21.52% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Correlation
The correlation between IGE and PXE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between IGE and PXE has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGE vs. PXE — Ранг доходности на риск
IGE
PXE
Сравнение IGE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGE | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.24 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 3.26 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGE и PXE
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -83.99% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -16.70% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -37.65% | +18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -37.65% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -80.17% | +19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.35% | -15.95% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -27.95% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 6.32% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и PXE
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 5.49%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.89% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 21.02% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 27.72% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 33.65% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 36.99% | -12.06% |
Сравнение комиссий IGE и PXE
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и PXE
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PXE в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.10% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
IGE and PXE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXE has higher volatility (8.89%) compared to IGE (5.49%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs PXE's -83.99%.
On 10-year performance, IGE leads with 8.90% vs 8.03% for PXE. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGE has performed better with a 8.90% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
IGE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.97% for PXE.
IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.63% for PXE.
IGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGE и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор