Сравнение IGE с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
IGE и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или PXE.
Основные характеристики
| IGE | PXE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 9.45% |
| Дох-ть за 1 год | 18.49% | 36.36% |
| Дох-ть за 3 года | 19.14% | 34.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 15.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.44% | 1.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 23.73% |
| Макс. просадка | -67.73% | -83.99% |
| Current Drawdown | -5.05% | -9.88% |
Корреляция
Корреляция между IGE и PXE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGE и PXE
С начала года, IGE показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и PXE
IGE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и PXE
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности PXE в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.47% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.50% | 2.61% | 2.05% | 1.61% | 2.99% | 1.78% | 1.46% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.31% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и PXE
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и PXE
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.61%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.