Сравнение IGE с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.08% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и FXAIX
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
IGE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
IGE
FXAIX
Сравнение IGE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.97 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.49 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.52 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 7.30 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.97 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IGE и FXAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и FXAIX
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и FXAIX
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -33.79% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -12.13% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -24.50% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -33.79% | -26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.23% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -3.83% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.53% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и FXAIX
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.34% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.53% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 18.32% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 16.92% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 18.05% | +6.99% |