PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGE с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с FXAIX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между IGE и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGE:

-0.08

FXAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

IGE:

0.02

FXAIX:

1.22

Коэф-т Омега

IGE:

1.00

FXAIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

IGE:

-0.11

FXAIX:

0.83

Коэф-т Мартина

IGE:

-0.31

FXAIX:

3.22

Индекс Язвы

IGE:

6.60%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

IGE:

22.02%

FXAIX:

19.63%

Макс. просадка

IGE:

-67.62%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

IGE:

-8.28%

FXAIX:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.13% против 12.70% соответственно.

IGE

С начала года

2.43%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-4.62%

1 год

-3.18%

5 лет

18.75%

10 лет

4.13%

FXAIX

С начала года

2.10%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.48%

1 год

14.18%

5 лет

17.21%

10 лет

12.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGE и FXAIX

IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGE и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг риск-скорректированной доходности IGE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и FXAIX

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.54%2.54%2.85%2.95%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.07%1.83%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IGE и FXAIX

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и FXAIX

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...