Сравнение IGE с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или FXAIX.
Основные характеристики
| IGE | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 5.67% |
| Дох-ть за 1 год | 18.49% | 23.72% |
| Дох-ть за 3 года | 19.14% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 13.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.44% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 11.69% |
| Макс. просадка | -67.73% | -33.79% |
| Current Drawdown | -5.05% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между IGE и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGE и FXAIX
С начала года, IGE показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и FXAIX
IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и FXAIX
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FXAIX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.47% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.50% | 2.61% | 2.05% | 1.61% | 2.99% | 1.78% | 1.46% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и FXAIX
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и FXAIX
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.