Сравнение IGE с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности IGE и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.98% против 13.02% соответственно.
IGE
16.97%
2.54%
2.82%
19.52%
14.20%
3.98%
FXAIX
24.55%
0.19%
11.42%
31.85%
15.34%
13.02%
Основные характеристики
| IGE | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.87 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 12.24% |
| Макс. просадка | -67.73% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и FXAIX
IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между IGE и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и FXAIX
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.43% | 2.85% | 2.95% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.07% | 1.83% | 1.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и FXAIX
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и FXAIX
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.00% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.