PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGE returned 9.61%/yr vs 9.47%/yr for VDE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IGE charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности IGE и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGE имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции VDE немного отстают с 9.47%.

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between IGE and VDE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.96

The correlation between IGE and VDE shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGE и VDE

Секторы
IGE
VDE

Энергетика

71.9%
99.5%

Сырьевые материалы

24.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IGE
71.9%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

IGE
24.5%
VDE
0.4%

Потребительский циклический сектор

IGE
3.3%
VDE

-

Здравоохранение

IGE
0.2%
VDE

-

Промышленность

IGE
0.1%
VDE
0.1%

Коммуникационные услуги

IGE

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

VDE

-

Финансовые услуги

IGE

-

VDE

-

Недвижимость

IGE

-

VDE

-

Технологии

IGE

-

VDE

-

Коммунальные услуги

IGE

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

IGE vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.41

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.06

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

4.13

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

12.11

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IGE и VDE

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-74.20%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-11.80%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-21.41%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-26.58%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-69.29%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-6.27%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-19.96%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.02%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и VDE

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.99%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

16.27%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

20.34%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

26.40%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

29.93%

-4.99%

Сравнение комиссий IGE и VDE

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и VDE

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

IGE and VDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to IGE (4.41%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, IGE leads with 9.61% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.61% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.89% for IGE.

IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.09% for VDE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор