Сравнение IGE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IGE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.04% против -1.39% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и TLT
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IGE vs. TLT — Ранг доходности на риск
IGE
TLT
Сравнение IGE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.13 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | -0.10 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.06 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -0.13 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.13 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | -0.37 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGE и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и TLT
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и TLT
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -48.35% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -9.23% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -43.70% | +17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -48.35% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -40.23% | +38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -13.62% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.39% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и TLT
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.71% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 6.61% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 11.40% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 15.88% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 14.93% | +10.11% |