PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IGE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.04% против 28.39% соответственно.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IGE и SOXX

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

IGE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGESOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.03

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.63

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.44

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

16.46

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между IGE и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и SOXX

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IGE и SOXX

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-70.21%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-18.27%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-45.75%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-45.75%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-7.95%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-20.10%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.92%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и SOXX

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

12.83%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

26.41%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

40.12%

-18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

35.48%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

32.98%

-7.94%