PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGE returned 9.79%/yr vs 11.99%/yr for HAP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGE charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности IGE и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.99% соответственно.

IGE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.36%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.36%
1 год
43.74%
3 года*
20.25%
5 лет*
17.22%
10 лет*
9.79%

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		22.98%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between IGE and HAP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2008 г.

0.87

The correlation between IGE and HAP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGE и HAP

Секторы
IGE
HAP

Энергетика

71.9%
32.3%

Сырьевые материалы

24.5%
36.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
0.2%

Здравоохранение

0.2%
2.8%

Промышленность

0.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

IGE
71.9%
HAP
32.3%

Сырьевые материалы

IGE
24.5%
HAP
36.7%

Потребительский циклический сектор

IGE
3.3%
HAP
0.2%

Здравоохранение

IGE
0.2%
HAP
2.8%

Промышленность

IGE
0.1%
HAP
10.2%

Коммуникационные услуги

IGE

-

HAP

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

HAP
6.5%

Финансовые услуги

IGE

-

HAP

-

Недвижимость

IGE

-

HAP
0.4%

Технологии

IGE

-

HAP
0.9%

Коммунальные услуги

IGE

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

IGE vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.14

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.01

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

5.65

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

23.05

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IGE и HAP

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-50.73%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-8.31%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-16.92%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-25.66%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-44.07%

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.95%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-12.03%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.03%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и HAP

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеют волатильность 4.40% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.37%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.24%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.91%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

18.24%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

19.74%

+5.20%

Сравнение комиссий IGE и HAP

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и HAP

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IGE and HAP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGE has higher volatility (4.40%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs HAP's -50.73%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.99% vs 9.79% for IGE. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.99% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

IGE has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.87% for HAP.

IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор