PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с GNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGE returned 9.61%/yr vs 10.69%/yr for GNR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGE charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности IGE и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.69% соответственно.

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between IGE and GNR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between IGE and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGE и GNR

Секторы
IGE
GNR

Энергетика

71.9%
37.6%

Сырьевые материалы

24.5%
50.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
6.3%

Здравоохранение

0.2%
0.0%

Промышленность

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

IGE
71.9%
GNR
37.6%

Сырьевые материалы

IGE
24.5%
GNR
50.3%

Потребительский циклический сектор

IGE
3.3%
GNR
6.3%

Здравоохранение

IGE
0.2%
GNR
0.0%

Промышленность

IGE
0.1%
GNR
0.2%

Коммуникационные услуги

IGE

-

GNR

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

GNR
4.6%

Финансовые услуги

IGE

-

GNR
0.0%

Недвижимость

IGE

-

GNR
0.8%

Технологии

IGE

-

GNR

-

Коммунальные услуги

IGE

-

GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

IGE vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.64

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.38

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

5.43

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

21.24

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IGE и GNR

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-51.37%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-7.97%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-21.15%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-25.66%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-48.59%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.50%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-14.95%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.03%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и GNR

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеют волатильность 4.41% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.33%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.19%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.39%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

20.23%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

21.87%

+3.07%

Сравнение комиссий IGE и GNR

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и GNR

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GNR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IGE and GNR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGE has higher volatility (4.41%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.69% vs 9.61% for IGE. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.69% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.89% for IGE.

IGE is categorized as Energy Equities, while GNR is Commodity Producers Equities. IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.40% for GNR.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор