PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

IGBH и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.98%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IGBH превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.06% соответственно.

IGBH

1 день
0.92%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.97%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.40%
10 лет*
4.96%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий IGBH и VCIT

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.76

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.07

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.31

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между IGBH и VCIT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и VCIT

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.05%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.33%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и VCIT

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-20.56%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-2.99%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-20.56%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-20.56%

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.98%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.18%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.85%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и VCIT

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.07%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.84%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

4.85%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.60%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

6.27%

+2.98%