Сравнение IGBH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IGBH и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -2.82% | 2.20% | 14.91% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и SGOV
IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGBH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGBH
SGOV
Сравнение IGBH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 20.61 | -19.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 283.87 | -282.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 201.33 | -200.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 411.31 | -409.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4,618.08 | -4,612.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 20.61 | -19.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 14.12 | -13.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 12.34 | -11.86 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и SGOV
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и SGOV
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -0.03% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -0.01% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | -0.03% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | 0.00% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.00% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и SGOV
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 0.06% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 0.13% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 0.20% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 0.24% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 0.24% | +9.01% |