Сравнение IGBH с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
IGBH и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGBH или LQDH.
Основные характеристики
| IGBH | LQDH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.24% | 6.65% |
| Дох-ть за 1 год | 10.64% | 9.89% |
| Дох-ть за 3 года | 4.86% | 4.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 4.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 5.60 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 5.73 |
| Коэф-т Мартина | 16.46 | 28.97 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 4.18% | 2.84% |
| Макс. просадка | -33.67% | -24.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGBH и LQDH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и LQDH
С начала года, IGBH показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 6.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и LQDH
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGBH c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и LQDH
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности LQDH в 8.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 7.26% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.88% | 2.63% | 1.12% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.02% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и LQDH
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и LQDH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.