iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) показал доход в -0.98% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGBH составила 4.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IGBH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 1.78%, бета — 0.23, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 14.09.2015.

• Этот ETF участвовал в 40.12% снижения S&P 500 Index, но только в 31.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IGBH составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

IGBH имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.