Сравнение IGBH с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
IGBH и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGBH или HYGH.
Основные характеристики
| IGBH | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.24% | 10.42% |
| Дох-ть за 1 год | 10.64% | 13.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.86% | 7.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 5.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 3.64 |
| Коэф-т Мартина | 16.46 | 29.18 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.18% | 4.65% |
| Макс. просадка | -33.67% | -23.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGBH и HYGH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и HYGH
С начала года, IGBH показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и HYGH
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGBH c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и HYGH
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности HYGH в 8.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 7.26% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.88% | 2.63% | 1.12% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.18% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.88% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и HYGH
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и HYGH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.05% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.