Сравнение IGBH с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
IGBH и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBH и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.60% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -2.82% | 2.20% | 1.09% | 9.62% | -4.54% | 9.36% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции IGBH уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.98% против 6.50% соответственно.
IGBH
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.98%
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и HYGH
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
IGBH vs. HYGH — Ранг доходности на риск
IGBH
HYGH
Сравнение IGBH c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.36 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 8.72 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.94 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и HYGH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и HYGH
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.98% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и HYGH
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -23.88% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | -4.07% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | -8.24% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -23.88% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.26% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.26% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.90% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и HYGH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.82% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.97% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 7.11% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 7.05% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 8.39% | +0.86% |