PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с IGHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).

IGBH и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и IGHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции IGBH превзошли акции IGHG по среднегодовой доходности: 4.98% против 4.71% соответственно.

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLTIGBH с IGLB
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGGIGHG с FNGU

Сравнение комиссий IGBH и IGHG

IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.

IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHIGHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.64

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.46

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.92

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

11.48

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между IGBH и IGHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и IGHG

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности IGHG в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и IGHG

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и IGHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-25.16%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-2.30%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-8.75%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-25.16%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.66%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.33%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.58%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и IGHG

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.23%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.89%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

4.32%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.06%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

7.48%

+1.77%