Сравнение IGBH с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
IGBH и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGBH или IGHG.
Основные характеристики
| IGBH | IGHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.24% | 7.96% |
| Дох-ть за 1 год | 10.64% | 10.94% |
| Дох-ть за 3 года | 4.86% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 4.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 16.46 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 4.18% | 4.18% |
| Макс. просадка | -33.67% | -25.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGBH и IGHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и IGHG
С начала года, IGBH показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 7.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и IGHG
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGBH c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и IGHG
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности IGHG в 5.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 7.26% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.88% | 2.63% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.09% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и IGHG
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и IGHG
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 1.05%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.