Сравнение IGBH с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
IGBH и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGBH или VCLT.
Основные характеристики
| IGBH | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | -0.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.47% | 10.26% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | -6.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.67% | -1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.84 | 3.49 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 4.10% | 11.12% |
| Макс. просадка | -33.67% | -34.31% |
| Текущая просадка | -0.75% | -19.76% |
Корреляция
Корреляция между IGBH и VCLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и VCLT
С начала года, IGBH показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и VCLT
IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGBH c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и VCLT
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VCLT в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 7.27% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.88% | 2.63% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.02% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и VCLT
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и VCLT
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.