PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

IGBH и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции IGBH превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 4.98% против 2.47% соответственно.

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с IGLB
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий IGBH и VCLT

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.36

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.54

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.78

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

1.80

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.36

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.13

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между IGBH и VCLT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и VCLT

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и VCLT

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-34.31%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-5.39%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-34.31%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-34.31%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-15.60%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.09%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.33%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и VCLT

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.99%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

5.62%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

10.21%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

12.80%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

12.84%

-3.59%